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github: @cleanlight93

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CIPD 발췌

무위험 금리평형 편차(Covered Interest Parity Deviation, 이하 ‘CIPD’)는 현물시장에서의 달러조달 금리와 파생상품을 통한 달러조달 금리 간 격차를 의미한다. 미 국채 등 달러 자산을 담보로 현물시장(cash market)에서 달러조달이 가능한 글로벌 은행들로부터 원화 기반의 투자자들이 파생상품시장을 통해 달러를 빌리기 위해 지불해야 하는 일종의 가산금리[프리미엄]이다. CIPD는 원화 기반 투자자가 CIPD 수준의 비용을 감수하고 외화파생상품 시장에서 달러를 조달하려는 수요측과 동일한 수준의 편익을 얻기 위해 달러를 공급하려는 공급측 간 상호작용에 의해 결정되는 달러자금에 대한 가격변수이다(달러를 빌려주고 원화를 조달(Sell&Buy)하는 외국인은 CIPD만큼의 편익을 수..

  • format_list_bulleted 파생상품/스왑
  • · 2025. 5. 2.
Deviations from CIP

Deviations from CIP

* USD OIS 커브와 KRW USD CCS 커브를 이용하면 우리나라 국고채의 미국국고채 대비 프리미엄을 알 수 있음* KRW USD CCS와 USD OIS 할인커브를 먼저 구축해야 함* 그 다음 가상의 스왑을 생각하는데(KRW 고정 - USD 변동, USD 고정 - USD 변동) 이 두 스왑 각각의 교환주기를 일치(ex. 분기)시킨 다음, 특정 KRW고정금리에 대해 KRW 고정금리 leg의 NPV(USD표시로 전환)와 USD 고정금리 leg의 NPV를 일치시키는 USD고정금리를 찾으면 됨(이는 overnight leg은 픽싱리스크가 없어서 항상 par이기 때문)* 마지막으로 이렇게 USD로 변환된 KRW금리와 USD금리의 차이가 바로 CIP로부터의 이탈수준 (참고) https://news.einfom..

  • format_list_bulleted 파생상품/스왑
  • · 2025. 2. 28.

자동포스팅 프로젝트

https://cleanlight93.github.io 블로그에 오신 것을 환영합니다.안녕하세요! 반갑습니다. 공사 중입니다. Tags Recent Posts 제목최근 수정FB집계_202501242025-01-24 21:39SB집계_202501242025-01-24 21:39여전채발행만기통계_202501242025-01-24 21:39신용보강기관별기초자산금액_202501cleanlight93.github.io집컴으로 공개된 API와 웹스크래핑을 통해 몇몇 데이터를 집계해서 포스팅하는 프로젝트를 진행 중이다.뭐라도 써먹어야하지 않겠는가. 나름 방송대에서 컴퓨터과학을 배우고 있는데.콘텐츠는 계속 추가될 예정이고 집계 방법에 수정도 있을 수 있다. 물론 오류도 있을 수 있다.

  • format_list_bulleted 잡담
  • · 2025. 1. 29.
스크래핑 연습 중,,,

스크래핑 연습 중,,,

한국예탁결제원 증권정보포털(링크)은 유동화증권 통합정보시스템을 제공한다. 자산유동화업무감독규정 제18조의2에 따라 예탁원이 수집한 자산유동화계획을 보여주는 건데, 조금 불편하게 되어있다. 신용보강기관이 제공한 유동성/신용보강의 유형이 세부적이지 않기도 하고 가끔 금액에 오타가 있는 것도 발견되기도 하지만,,,그래도 공개되는 정보 중에는 이만한 게 없다(신용평가 리포트를 하나하나 까서 각 기관이 매입확약을 줬는지 연대보증을 줬는지 등을 다 확인할 수는 없지 않은가). 다만 API로도 제공되지 않는 사항이라,,,스크래핑하는 프로그램을 만들었다. 말이 스크래핑이지 덕지덕지 코드를 이어붙인 졸작이라 언제 안 될지 모른다. 스크래핑 한 걸로 집계를 대충 해보면 이런식으로 통계를 낼 수는 있더라. 꼭 세이브로 데이..

  • format_list_bulleted 잡담
  • · 2025. 1. 5.

데이터의 시대

아무도 몰랐던 혁명우리나라의 많은 언론사가 네이버 플랫폼에 기사를 띄웁니다. 네이버는 거기서 광고 수입을 창출하고, 그 ...blog.naver.com 아무나 접근하기 힘든 혹은 다루기 힘든, 그러나 누군가는 반드시 필요로 하는 데이터를 "오류 없이 ", 잘 정제해서 쌓는 일이 제일 중요함. 관련분야의 데이터를 연결하는 것만으로도 파워가 생김. 그런데 내가 몸 담고 있는 회사는 왜...?? ㅅㅂ....

  • format_list_bulleted 잡담
  • · 2024. 12. 26.

CIP deviation

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334606 신현송 "韓 국채, CIP 이탈 정도 신흥국보다 훨씬 낮고 안정적"(종합) - 연합인포맥스"한국 국채의 경우 신흥국 대비 스프레드(CIP 이탈 정도)가 훨씬 낮고 안정적인 수준이다"신현송 국제결제은행(BIS) 경제보좌관 겸 조사국장은 3일 연합인포맥스와 기재부가 여의도 페어몬트호텔news.einfomax.co.kr 신현송 국제결제은행(BIS) 경제보좌관 겸 조사국장은(...) '무위험금리평형(Covered Interest Parity)' 이탈 정도를 위험 프리미엄을 나타내는 핵심 지표로 꼽으며 (...) "한국 국채의 경우 신흥국 대비 스프레드(CIP 이탈 정도)가 훨씬 낮고 안정적인 수준..

  • format_list_bulleted 뉴스기사
  • · 2024. 12. 3.

[피벗임박 석학진단] 안동현 서울대 교수 "내가 금통위원이면 올해 금리 안내려"

[피벗임박 석학진단] 안동현 서울대 교수 "내가 금통위원이면 올해 금리 안내려" - 연합인포맥스"지금은 부동산 가격 잡아야 할 시기""개인 입장과 달리 한은은 11월 금리인하 할 것""내년 달러-원 환율 1,200원대 초반""WGBI 편입 든든한 버팀목, 그러나 통화ㆍ재정정책 ...news.einfomax.co.kr  [안동현의 금융과 경제] 한국은행, 기로에 서다 - 매일경제美 연준 마침내 빅컷 단행한은, 가계빚 급증하는데금리 인하 압박 상황 직면잘못된 부동산 정책속에서한은 먼저 청구서 받아든 격www.mk.co.kr 안동현 선생님의 말,,,

  • format_list_bulleted 뉴스기사
  • · 2024. 10. 7.

PostgreSQL Vacuum

공부하자,,,, PostgreSQL Vacuum에 대한 거의 모든 것 | 우아한형제들 기술블로그PostgreSQL을 사용하신다면 반드시 알아야 하는 개념! Vacuum에 대해 같이 알아봅시다techblog.woowahan.comVacuum은 PostgreSQL의 진공청소기 역할을 하는 동작입니다.개발자분들에게 친숙한 GC (Garbage Collector)의 역할을 하는 동작이기도 하고요.Vacuum은 PostgreSQL의 MVCC 구현 방법이 Oracle이나 MySQL 등 다른 DBMS와 다르고그 차이로 인해 발생하는 문제점을 해결하기 위한 PostgreSQL만의 특별한 동작인데요.Vacuum을 DB단에서 자동으로 수행하는 동작을 AutoVacuum이라고 하며Vacuum & AutoVacuum(이하 V..

  • format_list_bulleted 컴퓨터/DBMS
  • · 2024. 9. 30.

KRW fixed/ USD fixed Cross Currency Swap 로직?

그냥 혼자 생각해보는 거임...이게 맞는지는 확인해봐야 함... [ KRW fixed/ USD fixed Cross Currency Swap] 1. USD OIS(Quarterly) 커브 만들기 1) 시장금리 추출 2) 헬퍼 구축 -> 이 때 이자교환주기는 3개월로 설정할 필요가 있을듯? 그래야 CCS pay - OIS receive했을 때 변동Leg가 상쇄되니까...? 이 때 옵저버패턴을 사용할 수 있도록 각 헬퍼에 들어가는 시장데이터를 QuoteHandle로 감싸야 함 3) Piecewise yield term structure를 사용해서 커브 구축 2. KRW fixed/USD SOFR Cross Currency Swap 커브 만들기 1) 시장의 환율/스왑포인트/스왑금리 추출 2) 헬퍼 구축 - 단..

  • format_list_bulleted 컴퓨터/QuantLib
  • · 2024. 9. 28.
옵저버패턴

옵저버패턴

The Observer pattern in QuantLib — Implementing QuantLibToday’s post was originally published in the November 2023 issue of Wilmott Magazine.www.implementingquantlib.com  대충 말하면 어떤 객체의 상태가 변하면 그와 연관된 객체들에게 알림을 보내는 것 -> 알림을 받으면 업데이트도 가능예를 들어서 Quote가 바뀌면 이게 Handle로 타고 들어가 Helper로 이어지고 이게 또 커브를 변경시키고 결국 스왑평가값도 변경시킴. 이 패턴을 잘 이용하면 델타를 구할 때 따로 일일이 커브를 새로 구축해서 재계산할 필요가 없음. 코딩할 때 많이 써먹자.

  • format_list_bulleted 컴퓨터/QuantLib
  • · 2024. 9. 14.
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