그냥 혼자 생각해보는 거임...이게 맞는지는 확인해봐야 함...
[ KRW fixed/ USD fixed Cross Currency Swap]
1. USD OIS(Quarterly) 커브 만들기
1) 시장금리 추출
2) 헬퍼 구축 -> 이 때 이자교환주기는 3개월로 설정할 필요가 있을듯? 그래야 CCS pay - OIS receive했을 때 변동Leg가 상쇄되니까...?
이 때 옵저버패턴을 사용할 수 있도록 각 헬퍼에 들어가는 시장데이터를 QuoteHandle로 감싸야 함
3) Piecewise yield term structure를 사용해서 커브 구축
2. KRW fixed/USD SOFR Cross Currency Swap 커브 만들기
1) 시장의 환율/스왑포인트/스왑금리 추출
2) 헬퍼 구축
- 단기(1년 이하)는 현물환율, 스왑포인트를 가지고 FxSwapRateHelper를 구축(이 때 1.의 커브가 사용됨)
- 장기(1년 초과)는 CCS 데이터를 가지고 SwapRateHelper를 구축
- Helper = FxSwapRateHelper + SwapRateHelper
이 때 위와 마찬가지로 옵저버패턴을 사용할 수 있도록 각 헬퍼에 들어가는 시장데이터를 QuoteHandle로 감싸야 함
3) 커브 구축
- Helper와 PiecewiseLinearZero 등 Piecewise yield term structure를 사용해서 커브 구축
3. KRW fixed/ USD fixed Cross Currency Swap 프라이싱
1) 캘린더는 joint calendar로 설정하고, 스케쥴은 이 캘린더를 이용해 3개월 교환주기로 설정.
2) 이후 firstLeg을 1.의 커브를 사용, secondLeg을 2.의 커브를 사용해서 만든 후,
3) Swap 객체를 만들어서 프라이싱하면 될듯
4) 이를 사용하면 KRW 고정금리 x%가 USD 고정금리로 환산하면 얼마인지 환산 가능. 반대도 가능 ( SWAP NPV = 0이 되는 fairRate를 구하면 됨)