Smith-Wilson 보외법 기반 선도금리 계산 by 금감원

금융감독원 통합홈페이지

위에 가면 감독원에서 친절하게 IRFS17 및 K-ICS 할인율 정보를 제공해주고, 엑셀파일의 VBA까지 까볼 수 있음(!!).

해당 파일에서 보외법에 사용할 민평금리만 넣으면 아래와 같이 잔존만기 1M~50Y인 무이표금리와, 각 잔존만기별 1M선도금리를 얻을 수 있고, 이를 이용하면 1M선도금리 뿐만 아니라 다양한 기물의 선도금리를 보간법을 사용해서 계산 가능함.

무엇보다, 이 파일을 본드포워드 다룰 때 사용할 수 있음.

3월 24일 시가평가 기준 국고채 무이표금리와 선도금리. $x$축은 국고채의 Tenor(년).

#6 본드포워드 실무 (계약서 체결과 거래 실무)

훌륭하신 분의 블로그. 다들 읽어보시라.