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Smith-Wilson 보외법 기반 선도금리 계산 by 금감원
금융감독원 통합홈페이지 금융감독원 통합홈페이지. www.fss.or.kr 위에 가면 감독원에서 친절하게 IRFS17 및 K-ICS 할인율 정보를 제공해주고, 엑셀파일의 VBA까지 까볼 수 있음(!!). 해당 파일에서 보
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위의 금감원 파일 로직을 그냥 파이썬으로 옮겨서 plot한 게 아래 것. 데이터는 민평4사 국고채 커브 사용.
사실 YTM커브만 봐도 충분한데, 재미삼아 만들어봄,,,이 spot으로 선도금리 계산도 할 수는 있으니 나중에 시간 나면 해보는 걸로,,, 아니면 이 spot을 가지고 ACM모형으로 텀프리미엄을 구할 수도 있겠다만,,,
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