KRW fixed/ USD fixed Cross Currency Swap 로직?

그냥 혼자 생각해보는 거임...이게 맞는지는 확인해봐야 함... [ KRW fixed/ USD fixed Cross Currency Swap] 1. USD OIS(Quarterly) 커브 만들기 1) 시장금리 추출 2) 헬퍼 구축 -> 이 때 이자교환주기는 3개월로 설정할 필요가 있을듯? 그래야 CCS pay - OIS receive했을 때 변동Leg가 상쇄되니까...? 이 때 옵저버패턴을 사용할 수 있도록 각 헬퍼에 들어가는 시장데이터를 QuoteHandle로 감싸야 함 3) Piecewise yield term structure를 사용해서 커브 구축 2. KRW fixed/USD SOFR Cross Currency Swap 커브 만들기 1) 시장의 환율/스왑포인트/스왑금리 추출 2) 헬퍼 구축 - 단..