일중 틱데이터로 뭘 할 수 있을까

 

 

2024.08.14. 국채선물3년 9월물 일중호가데이터

증권 프랍이나 소수의 개인투자자들은 틱데이터를 활용해서 어떻게 트레이딩을 하는 것 같은데,,, 이런 걸로 뭘 알 수 있지? 나는 아직 감이 안 온다.이걸로 내 돈을 불리기 위한 것을 할 수 있나? 아니면 적어도 데이터서비스 제공 차원에서는 얻어갈 게 있을까?

 

데이터만으로는 오로지 상관관계만 얻을 수 있다. 인과관계는 근본적으로 인간의 모델링에 의해 결정되는 것인데다가, 그런 모델링의 방법은 무수히 많을뿐더러, 모델링을 할 때에도 교란요인들, 특히 데이터로 측정 불가능한 교란요인에 대한 통제방법론이 큰 이슈가 된다. 그 문제를 어찌어찌 해결(?)한다고 하더라도 그 모델링의 결과가 실제 데이터를 인과적으로 얼마나 잘 설명할 수 있는지는 가능한 결과들을 다 까봐야 알 수 있을 것이다.

 

사실 이렇게 들어가면 뭔들 공부할 맛이 안 나긴 하지만,,,개인투자자로서는 굳이 이런 틱데이터까지 들여다볼 필요가 있을까?하는 의문인 것이다. 가격이 어떻게 형성되는가? 호가창으로의 주문유입과 유출로 만들어진다. 그리고 그 주문유입과 유출은 어떻게 일어나는가? 서로다른 선호와 전략을 가진 주문자들의, 각자의 정보에 근거한 판단 때문에 일어날 것이다. 가뜩이나 매크로든, 재무든 간에 하등 쓸모없고 시장의 가격움직임을 사후적으로 해석하기 위한 도구라는 생각도 드는 마당에, 그보다 더 내가 활용하기 힘든 틱데이터까지 분석하기 위한 시장미시구조론 공부를 해야할까? 아직 나는 잘 모르곘다(매크로나 재무 공부도 한참 부족하다) 그럼에도 틱데이터의 수요는 많은 것 같기는 한데....